無裁定理論とマルチンゲール

本書は金融工学の基本的手法であるマルチンゲールアプローチの原理を初等的レベルから解説する。

金融工学の基本的手法であるマルチンゲール・アプローチの原理を初等的レベルから解説した書。

目次

１　はじめに（裁定取引とデリバティブ
現在価値法と裁定取引）
２　１期間モデル（裁定取引と線形計画法
ファイナンスの基本定理　ほか）
３　多期間モデル（確率過程と情報
ファイナンスの基本定理　ほか）
４　ブラック―ショールズモデル（ブラウン運動と伊藤積分
ブラック―ショールズのオプション式　ほか）

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