日本の国債市場と情報

毎年大量に発行される国債が効率的に流通するために、発行と流通面でさまざまな市場改革が進められてきたが、改革の成果は本当にあがっているのだろうか？日本の国債流通市場の効率性を、分刻みのデータも用いたイベント・スタディにより実証的に明らかにし、その現状と問題点を考察する。

市場におけるセミストロング・フォームの効率的市場仮説の成立を精緻に実証し、関連する制度・政策の改善に示唆を与える新たな研究成果。

目次

第１部　現物国債市場の計量分析（現物国債市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ
高頻度データを使い３次関数法を利用する現物国債市場の検証
高頻度データを使いアフィン・イールド・モデルを利用する現物国債市場の検証）
第２部　国債先物市場の計量分析（国債先物市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ
国債先物のインプライド・ボラティリティとニュース
国債先物市場の高頻度データによる検証
国債現物・先物市場とユーロ円先物市場の効率性
日英両国における日本国債先物市場の比較）
第３部　国債市場などの状況と改革（国債市場の改革と国債管理政策
地方債市場の現状と問題点
個人向け債券市場の現状と投資家の育成）

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