年金マネジメント・イノベーション　プランスポンサーによる年金ＡＬＭ

・各種リスクの認識、年金の最適ALM戦略について事例研究を基に分析。
・戦略的・戦術的アセットアロケーション、リスク管理、パフォーマンス寄与度についてわかりやすい応用例を基に分析。
・第一線のプロ集団が翻訳。新たなオリジナルの分析・検証を追加。

目次

第１部　概論（運用資産の効率的な管理
確定給付制度と確定拠出制度の類似点）
第２部　資産―負債統合管理（ＡＬＭ）の重要性：３つの事例研究から（目的設定のための資産―負債分析
最適ＡＬＭ戦略
年金基金の為替戦略のための資産―負債分析）
第３部　リスク・マネジメント（デリバティブ利用のためのフレームワーク
資産―負債バリュー・アット・リスク（ＶａＲ）
リスクの分解と把握）
第４部　アセットアロケーションの実行（パフォーマンスへの寄与度とリスク調整後のパフォーマンス
ファンドの選択：スキルの重要性
複数のマネージャーによる最適なリスク調整後ポートフォリオ
資産運用における“Ｇｒｅａｔｅｒ　Ｆｏｏｌ”理論／ファンドはどこでリスクをとったらよいのか）
第５部　ピアとの比較（機関投資家によるピア・ユニバースの構築）

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