EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界 (ウィザードブックシリーズ)
- ISBN
- 978-4-7759-7044-7
- 著者情報
- ジャクソン，メアリー（ジャクソン，メアリー）（Ｊａｃｋｓｏｎ，Ｍａｒｙ）
ロンドン・ビジネス・スクールの元決定科学・助教授
ストーントン，マイク（ストーントン，マイク）（Ｓｔａｕｎｔｏｎ，Ｍｉｋｅ）
シティ大学ビジネス・スクールの非常勤講師（専門は数値解法）。ロンドン・ビジネス・スクール、ロンドン株価データベースの管理者
近藤 正拡（コンドウ マサヒロ）
青山学院大学国際政治経済学部卒業後、大手信託銀行に入社。受託財産の運用に関するシステム企画担当として、運用結果分析や運用報告資料作成に関するシステム開発に携わる。その後、ベンチャー企業の立ち上げを経て、大手情報検索会社に転籍。新規事業の立ち上げに従事する
西麻布 俊介（ニシアザブ シュンスケ）
東京大学経済学部卒。前職は信託銀行にて年金資金運用のポートフォリオ・マネジメント業務に従事。公的研究機関で年金運用や年金制度に関する調査研究を行うかたわら、業界の専門書を中心とした翻訳でも活躍。証券アナリスト
山下 恵美子（ヤマシタ エミコ）
電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、特許翻訳家、ノンフィクション翻訳家として活躍。特に、半導体、電気・電子、数学、コンピューター、科学史を含む理系分野の知識と経験が豊富。またＮＢＡ関連などほかの分野の翻訳にも積極的に取り組んでいる
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商品説明
金融分野全般にわたって用いられる数値解法は、いまやＥｘｃｅｌとＶＢＡを使って十分に説明できるとともに、実行も可能だ。本書はＥｘｃｅｌとＶＢＡの魅力と性能を実証するこれまでに類を見ないテキストである。１９５０年代初頭から１９９０年代終盤にかけて、金融の理論体系や概念は飛躍的に進歩した。本書では、こういった時代背景のもとに開発された株式、株式オプション、債券オプションといった金融商品をＥｘｃｅｌとＶＢＡを使ってモデル化する。本書の特徴は、すべてのモデルをワークシートとＶＢＡユーザー定義関数の両方で実現している点である。ワークシートモデルは金融のノウハウを身につけるのに役立ち、移動ライブラリー的性質を持つユーザー定義関数はＥｘｃｅｌ上で自由自在に呼び出すことができる。
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金融分野全般にわたって用いられる数値解法は、いまやExcelとVBAを使って十分に説明できるとともに、実行も可能だ。本書はExcelとVBAの魅力と性能を実証するこれまでに類を見ないテキストである。1950年代初頭から1990年代終盤にかけて、金融の理論体系や概念は飛躍的に進歩した。本書では、こういった時代背景のもとに開発された株式、株式オプション、債券オプションといった金融商品をExcelとVBAを使ってモデル化する。
本書の特徴は、すべてのモデルをワークシートとVBAユーザー定義関数の両方で実現している点である。ワークシートモデルは金融のノウハウを身につけるのに役立ち、移動ライブラリー的性質を持つユーザー定義関数はExcel上で自由自在に呼び出すことができる。ワークシートモデルとVBA関数はパンローリングのホームページからダウンロードできる。
本書の具体的な内容
標準的なテーマ
ポートフォリオ理論と有効フロンティア
CAPM、ベータ、分散共分散行列
パフォーマンス測定
ブラック・ショールズ・オプション価格式
株式オプションおよび債券オプションのための二項ツリー
モンテカルロ・シミュレーション
債券の最終利回り、デュレーション、コンベクシティ
期間構造モデル(VasicekモデルとCox, Ingersoll and Rossモデル)
最先端のテーマ
バリュー・アット・リスク
スタイル分析
改良版二項ツリー(Leisen & Reimer)
準モンテカルロ・シミュレーション
ボラティリティ・スマイル
Black, Derman & Toyツリー
標準的金利ツリー
目次
第１部 Ｅｘｃｅｌを使った上級モデリング（Ｅｘｃｅｌの関数と各種機能
ＶＢＡ入門
ユーザー定義関数）
第２部 株式の上級モデリング（株式入門
ポートフォリオの最適化
アセット・プライシング
パフォーマンスの測定と要因分析）
第３部 株式オプション（株式オプション入門
二項モデル
ブラック・ショールズ・オプション評価式
ヨーロピアン・オプションを評価するためのほかの数値解法
非正規分布とインプライド・ボラティリティ）
第４部 債券オプション（債券オプションの評価入門
金利モデル
期間構造のマッチング）
補遺―そのほかのＶＢＡ関数
商品詳細
- シリーズ名
- ウィザードブックシリーズ ８２
- 出版社名
- パンローリング
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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