リスク測度とポートフォリオ管理

本書は、金融資産の投資に伴う数々のリスクに目を向け、種々のリスク測度とリスクの定量化、リスクの価格付け、リスク回避の重要な手段であるポートフォリオの性質とそのリスク測定法について記述している。

金融資産の投資に伴う数々のリスクを詳述。〔内容〕金融リスクとリスク管理／不確実性での意思決定／様々なリスクと金融投資／他。

目次

１　金融リスクとリスク管理
２　不確実性のもとでの意思決定
３　さまざまなリスクと金融投資
４　バリューアットリスクとリスク測度
５　デリバティブとリスク管理
６　デリバティブの価格評価
７　信用リスク
８　不完備市場とリスクヘッジ
Ａ　マルチンゲール、ギルサノフの定理
Ｂ　ヒルベルト空間での射影定理
Ｃ　アフィン過程

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