年金ＡＬＭとリスク・バジェッティング

年金の運用においてはリスク管理が重要となる。最近注目されるＡＬＭ（資産負債統合管理），リスク・バジェッティング（リスク予算配分と管理）等の理論・モデルについて解説。

目次

１　年金運用とリスク管理（年金基金のリスク管理とＡＬＭ
年金基金のリスク管理　ほか）
２　年金運用と最適資産配分（平均・分散法での最適資産配分
サープラス・フレームワークによる最適資産配分）
３　多期間連続モデルを利用したＡＬＭ（アセット・オンリー・アプローチでの最適資産配分
サープラス・アプローチでの最適資産配分　ほか）
４　多期間離散モデルを利用したＡＬＭ（数値的手法を利用した多期間ＡＬＭモデル
２項ツリーモデルを利用した数理計画法　ほか）
５　リスク・バジェッティング（リスク・バジェッティングの概要
リスク・バジェッティングの利用例　ほか）

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