ＲＡＴＳによる経済時系列分析入門
発売日：2003年10月
- ISBN
- 978-4-916092-61-8
- 著者情報
- エンダーズ，ウォルター（エンダーズ，ウォルター）（Ｅｎｄｅｒｓ，Ｗａｌｔｅｒ）
アイオワ州立大学教授を経て、現在、アラバマ大学の経済学とファイナンス学部の教授であり学部長。コロンビア大学で博士号（Ｐｈ．Ｄ．）を取得。主な研究分野は国際マクロ経済学と応用経済時系列分析。これらの分野で多くの優れた著作があるとともに、これらの専門学術雑誌の編集委員をつとめている
徳永 澄憲（トクナガ スミノリ）
現職、筑波大学大学院生命環境科学研究科教授（専攻分野は応用計量経済学、マクロ経済学、地域経済学）。１９８２年筑波大学大学院社会科学研究科博士課程修了。１９９２年ペンシルバニア大学大学院博士課程修了（Ｐｈ．Ｄ．取得）、麗沢大学国際経済学部教授、インドネシア政府・経済政策アドバイザー、名古屋市立大学経済学部教授等を経て、現在、筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
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商品説明
このハンドブックでは、ＲＡＴＳユーザーがこのハンドブックだけを利用して経済時系列分析を行えるようにしている。この目的を達成するために、各章では最初に時系列分析の理論モデルを解説し、次に、この理論モデルを実際に推定するためのＲＡＴＳコマンドやプロシージャを解説する。さらに、この理論モデルの応用例としてサンプル・プログラムを用意している。このサンプル・プログラムはＲＡＴＳコマンドの適切な利用を解説するとともに、アウトプットに関しても詳細な解説をしている。
目次
第１章 ＲＡＴＳ入門
第２章 定常時系列モデル
第３章 ボラティリティのモデリング
第４章 トレンドと単位根の検定
第５章 ベクトル自己回帰分析
第６章 共和分と誤差修正モデル
商品詳細
- 出版社名
- シーエーピー出版
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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