株価モデルとレヴィ過程
発売日：2003年6月
- ISBN
- 978-4-254-29551-1
- 著者情報
- 宮原 孝夫（ミヤハラ ヨシオ）
１９４４年長野県に生まれる。１９６９年京都大学大学院理学研究科数学専攻修士課程修了。現在、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授。理学博士
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商品説明
本書では、非完備市場の典型的モデルとしての幾何Ｌ´ｅｖｙ過程と「ＧＬＰ ＆ ＭＥＭＭ」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説する。
目次
１ 序論
２ 準備：リスク、確率、確率過程
３ Ｌ´ｅｖｙ過程
４ Ｌ´ｅｖｙ過程に基づいた株価モデル
５ 株価過程の推定
６ オプション価格理論
７ 「ＧＬＰ ＆ ＭＥＭＭ」オプション価格モデル
商品詳細
- シリーズ名
- シリーズ〈金融工学の基礎〉 １
- 出版社名
- 朝倉書店
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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