ファイナンスの数理入門
発売日：2003年1月
- ISBN
- 978-4-320-01719-1
- 著者情報
- 津野 義道（ツノ ヨシミチ）
１９６８年東京大学理学部数学科卒業。１９７０年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。１９７０年広島大学助手（理学部）。１９７５年理学博士。１９７６年岡山大学助教授（教養部）。１９８４年上智大学教授（経済学部）。現在に至る
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商品説明
大学経済学部の学生を主対象にした「数理ファイナンスの教科書」。半期制の講義体系にマッチさせるように第I部では「離散モデル」を第II部では「伊藤の公式」，「Black?Scholesモデル」などの「連続モデル」をコンパクトにまとめあげた。
目次
第１部 有限離散モデル（証券市場と取引戦略
証券市場の無裁定条件
市場の完備性と無リスク債券
金融派生商品の価格評価
有限多期間モデル
２項過程による証券市場モデル）
第２部 連続時間モデル（正規分布の基本性質
Ｂｒｏｗｎ運動の基本性質
Ｂｒｏｗｎ運動による確率積分
伊藤の公式
Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの微分方程式
Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの公式）
商品詳細
- シリーズ名
- 経済社会の数理科学 ５
- 出版社名
- 共立出版
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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