デリバティブの数学入門

本書では、デリバティブのモデルを数学者の視点で、理論的にも数値解析的にも扱う。読者がある程度の数学を知っていることを前提に書かれている。ただし、数学・物理学・化学・工学他における学部レベルでの初等的な微積分、確率論、代数を超える範囲の事項はすべて紙幅をとって説明している。また、金融市場にあまり知識のない数学者が読むかもしれないことを考えて、ファイナンスのことについて十分な説明を与えた。教室の授業で使えるように一冊で完結したものになっている。

目次

第１部　オプション理論の基礎（金融市場とオプション
資産価格ランダム・ウォーク　ほか）
第２部　数値解析による方法（有限差分法
アメリカン・オプションのための解法　ほか）
第３部　オプション理論の展開（エキゾチック・オプションと経路依存型オプション
バリアー・オプション　ほか）
第４部　金利デリバティブ（金利デリバティブ
転換社債）

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