計量ファイナンス分析の基礎

ファイナンスで用いられる確率・統計について，その数理的理解に配慮して解説。〔内容〕金融資産の価値と収益率／リスク／統計的推測／ポートフォリオ分析／資産価格評価モデル／派生資産の評価／回帰分析／時系列分析／データ／微分・積分

目次

1.　金融資産の価値と収益率
　1.1　収益率
　1.2　株式
　1.3　金利
　1.4　練習問題
2.　リスク：確率モデルと効用関数
　2.1　確率とは何か
　2.2　確率の規則
　2.3　確率変数と確率分布
　2.4　期待値
　2.5　重要な離散型確率分布
　2.6　連続型確率変数
　2.7　重要な連続型確率分布
　2.8　効用関数
　2.9　平均－分散規準
　2.10　練習問題
　2.11　付録
3.　統計的推測
　3.1　母集団と標本
　3.2　標本分布論
　3.3　統計的推測―推定
　3.4　統計的推測―仮説検定
　3.5　練習問題
4.　ポートフォリオ分析
　4.1　平均－分散規準とポートフォリオ
　4.2　ポートフォリオのリスク低減効果
　4.3　投資比率の選択：2つの資産
　4.4　投資比率の選択：Ｎ個の資産
　4.5　シングル・インデックス・モデル
　4.6　練習問題
　4.7　付録
5.　資産価格評価モデル：ＣＡＰＭとＡＰＭ
　5.1　ＣＡＰＭ
　5.2　ＡＰＭ
　5.3　練習問題
6.　派生資産の評価：ブラック－ショールズ・モデル
　6.1　裁定分析
　6.2　先物とオプション
　6.3　派生資産
　6.4　2項ツリー
　6.5　リスク中立化法
　6.6　複数期間の2項ツリー
　6.7　ブラック－ショールズ・モデル
　6.8　ブラック－ショールズ・モデルの意味と限界
　6.9　練習問題
　6.10　付録
7.　回帰分析
　7.1　最小2乗法―単回帰モデル
　7.2　回帰モデルによる予測
　7.3　重回帰モデル
　7.4　通常の最小2乗推定量の仮定の不成立
　7.5　最尤法
　7.6　練習問題
8.　時系列分析
　8.1　定常時系列
　8.2　非定常時系列
　8.3　条件付き分散変動モデル
　8.4　練習問題
9.　補論Ａ　データの整理と要約
　9.1　データの種類
　9.2　度数分布と累積度数分布
　9.3　データの要約―記述統計
　9.4　練習問題
10.　補論Ｂ　微分と積分
　10.1　関数
　10.2　微分
　10.3　テイラー展開
　10.4　関数の変化と形
　10.5　多変数関数
　10.6　最大値と最小値
　10.7　積分
　10.8　練習問題
11.　参考文献
12.　付　表
13.　索　引

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