ファイナンスの確率積分 伊藤の公式，Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理，Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの公式
発売日：2001年3月
- ISBN
- 978-4-320-01667-5
- 著者情報
- 津野 義道（ツノ ヨシミチ）
１９６８年東京大学理学部数学科卒業。’７０年東京大学大学院理学研究科修士課程修了。’７０年広島大学助手（理学部）。’７５年理学博士（東京大学）。’７６年岡山大学助教授（教養部）。’８４年上智大学教授（経済学部）。現在に至る。主要著書に「基礎数学微分積分」（共著、’７８年）、「経済数学Ｉ 微分と偏微分」（’９０年）、「経済数学ＩＩ 線形代数と産業関連論」（’９０年）ほか
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商品説明
本書は、「確率積分の理論」の解説書である。特に「伊藤の公式」、「伊藤の公式」の応用としてのＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの微分方程式、同値マルチンゲール測度の構成において基礎となるＧｉｒｓａｎｏｖの定理の３点を目標にする。
目次
１ はじめの一歩（確率空間
正規分布の基本性質）
２ とりあえず確率積分（確率過程
Ｂｒｏｗｎ運動の基本性質
確率積分
伊藤の公式
Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理）
３ もう一歩、確率積分の世界に（確率過程の補足
Ｄｏｏｂ‐Ｍｅｙｅｒ分解）
商品詳細
- 出版社名
- 共立出版
- フォーマット
- 単行本
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