デリバティブ価格理論入門 金融工学への確率解析
- ISBN
- 978-4-916106-51-3
- 著者情報
- バクスター，マーティン（フジタ タケヒコ）（Ｂａｘｔｅｒ，Ｍａｒｔｉｎ）
１年間のブリティッシュ・コロンビア大学客員研究員、４年間のケンブリッジ大学ペンブローク校研究員を経て現在、ノムラ・インターナショナル勤務。ヨーロッパや北米の研究集会での招待講演多数
レニー，アンドリュー（タカオカ コウイチロウ）（Ｒｅｎｎｉｅ，Ａｎｄｒｅｗ）
ケンブリッジ大学で数学を専攻し現在、Ｒａｂｏ Ｂａｎｋ銀行（ロンドン）のファイナンシャル・エンジニアリング責任者。哲学、化学、グラフィックデザインなど興味は多岐にわたる
藤田 岳彦（シオタニ キョウスケ）
１９５５年兵庫県生まれ。’８０年京都大学理学部大学院理学研究科修士課程修了。理学博士。京都大学理学部助手を経て、現在、一橋大学大学院商学研究科教授。専攻は確率論・数理ファイナンス・力学系。大学では確率・統計、金融工学の講義を担当している。著書に「これでなっとく金融数学の基礎知識」（２０００年）、共著に「確率・統計入門―数理ファイナンスへの適用」（’９９年）等がある
高岡 浩一郎
１９７１年東京都生まれ。９５年東京大学大学院数理科学研究科修士課程修了。数理科学修士。東京工業大学理学部助手を経て、現在、一橋大学大学院商学研究科講師。専攻確率論と数理ファイナンス
塩谷 匡介
１９７６年兵庫県生まれ。’９９年慶応義塾大学経済学部卒。現在、一橋大学大学院経済学研究科在学中
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商品説明
待望の邦訳書完成。モデル、理論展開の骨組みをわかりやすく説明。
目次
第１章 イントロダクション
第２章 時間が離散的な過程
第３章 連続過程のモデル
第４章 市場で取引される様々な証券の価格付け
第５章 金利
第６章 より大きなモデル
商品詳細
- シリーズ名
- 金融職人技シリーズ Ｎｏ．３１
- 出版社名
- シグマベイスキャピタル
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
- 本の帯に関して
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