トレーディングシステム徹底比較 第２版
発売日：2000年7月
- ISBN
- 978-4-939103-27-8
- 著者情報
- ケストナー，ラーズ・Ｎ．（ケストナー，ラーズＮ．）（Ｋｅｓｔｎｅｒ，Ｌａｒｓ Ｎ．）
システムトレーディングの分野に８年間以上君臨し、『フューチャーズ』や『ストック・アンド・コモディティーズ』といった業界誌によく寄稿している。ケストナー氏は主観的な部分を厳密な数学的分析で置き換えることにより、トレードの過程の多くをできる限り定量化することを試みてきた。また、性能評価にも興味を持ち、今日では多くの分析ソフトウエアパッケージで採用されているＫレシオを考案した。また、大手銀行のデリバティブのトレーダーでもある
柳谷 雅之（ヤナギヤ マサユキ）
１９９０年、電気通信大学電子情報学専攻博士課程前期卒。遺伝的アルゴリズム、確率応用論の研究に従事の後、１９９７年１０月よりパンローリング株式会社にてマーケット・アナリストを務める
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商品説明
本書では、トレード界の重鎮たちが考えたり、古くから知られている39の戦略について、15年間の日足データを用いて詳細かつ明確に検証を行い、何が機能し、何が機能しないのか、すべてを白日の下にさらされている。自ら投資戦略を考えてトレードしている者には絶対に見逃せない本書。
目次
第１章 システム（標準対照システム―様々な著者たち
ロバート・バーンズ著『ちゃぶつきやすい相場での売買』
ジェイク・バーンスタイン著『短期先物取引』 ほか）
第２章 評価（複数枚数取引システムの成績一覧（売買コスト０）
複数枚数取引システムによる純益の順位表（売買コスト０）
純益の度数分布 ほか）
第３章 結論（検証したシステムの全体的な成績に関するコメント
これからどうするべきか）
商品詳細
- シリーズ名
- ウィザードブックシリーズ ８
- 出版社名
- パンローリング
- フォーマット
- 単行本
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