ボラティリティ変動モデル
発売日：2000年6月
- ISBN
- 978-4-254-27504-9
- 著者情報
- 渡部 敏明（ワタナベ トシアキ）
１９６３年広島県に生まれる。１９８６年東京大学経済学部経済学科卒業。１９９３年イエール大学経済学部博士課程修了、同年東京都立大学経済学部講師。１９９９年ケンブリッジ大学政治経済学部客員研究員。現在、東京都立大学経済学部助教授。経済学Ｐｈ．Ｄ．
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商品説明
株価のボラティリティは投資リスクを表す指標であるとともに、オプション価格を決定する要因でもある。それが時間を通じて変動するのであれば、その変動特性を明らかにすることは、金融資産のリスク管理を行ううえで不可欠なこととなり、株価の時系列分析では、近年、ボラティリティの変動を明示的に定式化するボラティリティ変動モデルに注目が集まっている。本書は、ボラティリティ変動モデルについて解説するとともに、それらを用いて日本の株価のボラティリティの変動特性について実証分析を行ったものである。
目次
１ 時系列分析の基礎（株式収益率の時系列分析
ＴＯＰＩＸ日次変化率への応用
ボラティリティ変動モデル ほか）
２ ＡＲＣＨ型モデル（ＡＲＣＨ型モデルの発展
ＡＲＣＨ型モデルの推定法
ＴＯＰＩＸ日次変化率を用いたＡＲＣＨ型モデルの推定 ほか）
３ 確率的ボラティリティ変動モデル（ＳＶモデルの特徴
ＳＶモデルの推定法のサーベイ
ＳＶモデルの発展 ほか）
商品詳細
- シリーズ名
- シリーズ〈現代金融工学〉 ４
- 出版社名
- 朝倉書店
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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