市場リスクの計量化とＶａＲ

本書では、第１章で市場リスクやＶａＲモデルの発展の背景、役割について紹介し、第２章でその定義について解説。第３章から第５章がモデリングに関する部分で、第３章に基本構造を、第４章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第５章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第６章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。

目次

１　リスク計測の背景
２　リスク計測の意味とＶａＲの定義
３　リスク計測モデルの基本構造
４　リスク計測モデルのデータ処理法
５　資産別のリスク計測モデル
６　モデルの評価の規準と方法

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