モンテカルロ法の金融工学への応用
発売日：2000年6月
- ISBN
- 978-4-254-27506-3
- 著者情報
- 湯前 祥二（ユマエ ショウジ）
１９６３年宮城県に生まれる。１９８６年東京大学工学部航空学科卒業、同年日本生命保険相互会社入社。現在、ニッセイ基礎研究所勤務
鈴木 輝好（スズキ テルヨシ）
１９６７年青森県に生まれる。１９９１年東京工業大学理学部情報科学科卒業。同年日本生命保険相互会社入社。１９９９年筑波大学大学院経営システム科学専攻修了。現在ニッセイ基礎研究所勤務
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商品説明
パーソナル・コンピュータの普及と表計算ソフトなどの登場により、モンテカルロ法は専門家がいなくても利用できる計算手段となった。金融業界では、金融商品の価格付け、ＡＬＭ（ａｓｓｅｔ ｌｉａｂｉｌｉｔｙ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ），市場リスク管理など多くの場面で利用され、最近では、年金基金のリスク・コンサルティング、貸付け資産のリスク管理など、適用範囲を広げており、リスクあるかぎりモンテカルロ法は必要不可欠である。本書は、金融工学に関する知識のある実務家および経済・経営系や理工系大学院生を対象にした、金融工学におけるモンテカルロ法の入門書である。
目次
１ モンテカルロ法とは
２ 極限定理
３ 一様分布と一様乱数
４ 一般の分布に従う乱数
５ 分散減少法
６ リスク・パラメータの算出
７ アメリカン・オプションの評価
８ 準モンテカルロ法
商品詳細
- シリーズ名
- シリーズ〈現代金融工学〉 ６
- 出版社名
- 朝倉書店
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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