タイミングの数理　最適停止問題

最適停止問題は、統計の分野では仮説検定やパラメータ推定のための行動を取る等のタイミングの決定に関して、オペレーションズ・リサーチの分野では機械の取り替え、資産の売買、秘書を雇う等のタイミングの決定に関して、数理ファイナンスの分野ではオプションの権利行使のタイミングの決定に関して、ミクロ経済学の分野では最適な価格探索や最適な消費者行動、マクロ経済学の分野では投資案件の決定等に関してみられています。本書はすこしの例外を除いて基本的に離散時間最適停止の理論とその豊富な問題を解説しています。最適停止には楽しい名前を持つ様々な問題があります。いろいろな例題は問題のセッティングを変えたりモデルを少し変形することにより、ミクロ・マクロ経済、マネジメント、ファイナンス、エンジニアリング上の様々な問題への適用が可能です。

目次

１　最適停止
２　有限期間問題
３　単調問題とＯＬＡ停止規則
４　様々な最適停止問題
５　秘書問題
６　秘書問題の拡張
７　Ｒｅｃｏｒｄと預言者の不等式

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