理財工学　２「数理計画法による資産運用最適化」

本書は、『理財工学１：平均・分散モデルとその拡張』の続編である。前巻同様、数理計画法を基礎とする資産運用モデルを扱ったものであるが、この巻では、より現実的かつ複雑な問題を対象としている。

目次

第９章　統合モデルと国際分散投資
第１０章　摩擦がある市場におけるポートフォリオ最適化
第１１章　確率優越と下方リスクモデル
第１２章　３次の確率優越と歪度モデル
第１３章　均衡理論の一般化
第１４章　多期間ポートフォリオ・モデル
第１５章　補遺
第１６章　理財工学の回顧と展望

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