スワップの価格はこうして決まる

現在の金融・証券業務は、ビジネスのいたるところでスワップが活用されており、「スワップは金融・証券・企業財務のコメ」と言っても過言ではありません。スワップには実は金融・証券・企業財務で直面するあらゆる理論と実務、それに市場メカニズムが集約された形で内包されているのです。そしてその核心部分が「スワップの値段（価格）はいかに決まるか」という問題です。実務家は、スワップの合理的値段を計算できなければ何事も始まりません。又、スワップの時価評価、リスク管理もここから始まります。本書はこのテーマに的を絞り、初心者でも容易に理解でき、実務でも活用できる様丁寧に解説しました。

目次

第１章　合成債券としてのスワップの理解
第２章　各種スワップの建値方法とＬＩＢＯＲ、スワップ・レートの本質的理解
第３章　金利計算とスワップ・イールド・カーブの構築
第４章　スワップの価格計算
第５章　各種スワップの値付け
第６章　金利先物市場からのスワップの価格形成
第７章　ＩＭＭロール・スワップと金利先物の裁定取引
第８章　金利変化とスワップ価格

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