ポートフォリオの最適化

本書の目的は、資産選択問題についての工学的な研究、特に数理計画法の視点からのモデルの分析を行うことにあり、内容的には数理計画法、そしてファイナンスの理論と実務のすべてにわたる。

目次

１　資産選択問題と数理計画法
２　アセットアロケーションと最適化
３　株式システム運用モデル
４　株式ポートフォリオ最適化の実現
５　下方リスクモデル
６　多期間投資モデル

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