ファイナンスへの計量分析

本書はファイナンス理論を理解し実践するために必要な計量分析の教科書です。現代のファイナンス理論では、派生証券の分析に見られるように確率過程論の高度な内容が要求されます。一方、実際のデータ分析では、非正規性や非線形性のような金融データ特有の特徴を取り扱う新たな統計手法が必要となってきます。本書は、このような新たな要請に答えるべく、ファイナンスのための計量分析の理論と手法について説明しています。ファイナンスに興味を持つ幅広い読者を対象にしています。そのため、著述にあたっては、数学的な厳密性にこだわらずに、議論の大筋を捉えることに努めました。また、図表や実際のデータを用いた例を多用し、理解の助けとなるように心がけました。

目次

ファイナンスと計量分析の役割
金融のデータ分析
確率モデルの基本
統計モデルの基本
連続時間モデルと確率微分方程式
伊藤の公式とその応用
回帰モデルと時系列モデル
条件つき分散とＡＲＣＨモデル

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