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  • ファイナンスの理論と応用 1 資産運用と価格評価の要素

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ファイナンスの理論と応用 1 資産運用と価格評価の要素

  • 石島博/著 石島 博
    中央大学大学院国際会計研究科教授。1971年生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻博士課程修了(1999年、博士(工学))。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部(専任講師)、早稲田大学日本橋キャンパスファイナンス研究センター(助教授)、大阪大学金融・保険教育研究センター(特任助教授)を経て現職。コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所客員研究員(2013年9月~2014年8月)。専門はファイナンス理論および金融工学。特に、動的ポートフォリオ選択理論、企業分析と評価、資産価格評価理論、不動産ファイナンス、センチメント分析、主に学術論文を執筆

  • 巻の書名
    資産運用と価格評価の要素
  • ISBN
    978-4-8171-9554-8
  • 発売日
    2015年06月

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商品の説明

  • 本書は、資産運用(ポートフォリオ選択)や、資産価格評価(CAPMやブラック・ショールズ公式)といったファイナンス理論の主要テーマを解説しています。各章の「理論編」ではファイナンス理論の構築方法を、「応用編」ではExcelによる活用方法を修得できる構成になっています。大学3・4年生や大学院生、MBA取得中の学生から、ファイナンス・金融工学・データサイエンスを志す実務家・専門家まで、「ファイナンス理論を自在にモデリングしたい」という方から「理論よりもまずExcelで活用してみたい」という方まで、目的と興味に合わせて本書は幅広く役立ちます。
目次
第1章 確定的な市場におけるファイナンス理論の基礎―キャッシュフローとリターンの計測
第2章 確率的な市場におけるファイナンス理論の準備―確率の基礎
第3章 2資産ポートフォリオ選択問題
第4章 アセット・プライシング1―CAPM(資本資産価格評価モデル)
第5章 アセット・プライシング2―2項モデルとBlack‐Scholes公式によるオプション価格評価モデル
第6章 多資産ポートフォリオ選択問題
第7章 ファイナンスにおける最適化理論

商品詳細情報

フォーマット 単行本
サイズ 21cm
対象年齢 一般

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