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  • 時系列解析

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時系列解析

  • 柴田里程/著 柴田 里程
    1973年東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了。現在、慶應義塾大学名誉教授、(株)データサイエンスコンソーシアム代表取締役、理学博士。専門、データサイエンス

  • シリーズ名
    統計学One Point 4
  • ページ数
    124p
  • ISBN
    978-4-320-11255-1
  • 発売日
    2017年09月

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商品の説明

  • 時系列解析待望の書! これまでに時系列解析を理解しようとして挫折してきた読者も,本書で時系列解析の本質が理解できる!

    時系列解析でなければ解決できない問題は,工学や経済学はもちろん,天文学,生態学,環境学など多くの分野にあります。また,時系列解析の先には空間データ解析への応用も控えています。このようにさまざまな発展の可能性を秘めた時系列解析ですが,本書はその基礎を学ぶのに最適な一冊といえます。
    本書では,まず弱定常時系列に焦点を絞ることで,時間領域と周波数領域の関係を扱えるようになることを最初の目的とし,その上で弱定常時系列の分解と予測を学びます。次に,時系列解析の実践において必須である,近似としての時系列モデルを取り上げます。そこにはAICの生い立ちも秘められています。最後に,多変量時系列の解析に移ります。多変量時系列モデルを状態空間表現と絡めながら,多変量による問題をどうやって解決していくのかを取り上げます。
目次
第1章 時系列(定常性
スペクトル表現
スペクトル表現の具体例)
第2章 弱定常時系列の分解と予測(ウォルドの分解定理とMA(∞)表現、AR(∞)表現
ウォルドの分解定理の証明とその理解
最良線形予測の予測誤差)
第3章 時系列モデル(ARモデル
MAモデル
ARMAモデル
その他のモデル)
第4章 多変量時系列(多変量時系列の性質
時系列どうしの関係
多変量ARモデルと多変量ARMAモデル
状態空間モデル
状態空間モデルと多変量ARMAモデル)

商品詳細情報

サイズ 21cm
対象年齢 一般
初版の取り扱いについて 初版・重版・刷りの出荷は指定ができません。
また、初版にのみにお付けしている特典(初回特典、初回仕様特典)がある商品は、
商品ページに特典の表記が掲載されている場合でも無くなり次第、終了となりますのでご了承ください。

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