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  • カルマンフィルタ Rを使った時系列予測と状態空間モデル

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カルマンフィルタ Rを使った時系列予測と状態空間モデル

  • 野村俊一/著 野村 俊一
    2012年総合研究大学院大学複合科学研究科博士課程修了。現在、東京工業大学情報理工学院数理・計算科学系助教、博士(統計科学)。専攻:統計科学、統計地震学、健康科学、保険数理

  • シリーズ名
    統計学One Point 2
  • ページ数
    154p
  • ISBN
    978-4-320-11253-7
  • 発売日
    2016年09月

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商品の説明

  • 時代の要請に応えて、あのワンポイントシリーズに統計学分野が登場!注目すべき概念や手法、つまずきやすいポイントを一点集中解説!
目次
第1章 確率分布と時系列に関する準備事項(多変量確率分布の基礎
時系列の基礎と代表的な時系列モデル)
第2章 ローカルレベルモデル(状態の推定と観測値の予測
初期化とパラメータ推定 ほか)
第3章 線形ガウス状態空間モデル(線形ガウス状態空間モデルの解析手法
線形ガウスモデルの設計と解析)
第4章 線形非ガウス状態空間モデル(条件付きモードとガウス近似モデルの導出
インポータンス・サンプリング ほか)
第5章 非線形非ガウス状態空間モデル(フィルタリング、状態平滑化、長期予測の漸化式
粒子フィルタ ほか)

商品詳細情報

サイズ 21cm
対象年齢 一般
初版の取り扱いについて 初版・重版・刷りの出荷は指定ができません。
また、初版にのみにお付けしている特典(初回特典、初回仕様特典)がある商品は、
商品ページに特典の表記が掲載されている場合でも無くなり次第、終了となりますのでご了承ください。

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