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  • ファイナンスの理論と応用 2

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ファイナンスの理論と応用 2

  • 石島博/著 石島 博
    中央大学大学院国際会計研究科教授。1971年生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻博士課程修了(1999年、博士(工学))。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部(専任講師)、早稲田大学日本橋キャンパスファイナンス研究センター(助教授)、大阪大学金融・保険教育研究センター(特任助教授)を経て現職。コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所客員研究員(2013年9月~2014年8月)。専門はファイナンス理論および金融工学

  • 巻の書名
    正規分布で解く資産の動的評価
  • ページ数
    324p
  • ISBN
    978-4-8171-9603-3
  • 発売日
    2016年12月

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商品の説明

  • 前巻の1期間の投資におけるファイナンス理論を多期間の投資に拡張。正規分布12の性質を駆使して、資産価格とポートフォリオのモデリングやシミュレーション、市場・信用リスク計測、ブラック・ショールズ公式の導出、ボラティリティと成長機会、期待効用最大化問題、アセット・プライシングといった資産の動的評価に関するファイナンス理論の主要テーマを読み解く。各章、「理論編」ではファイナンス理論の構築方法を、「応用編」ではExcel VBAによる活用方法を、「発展編」ではアドバンストな理論展開について修得できる構成。
目次
第1章 正規分布のファイナンス理論への導入
第2章 ファイナンスで利用する正規分布12の性質
第3章 正規分布で駆動する資産価格、シミュレーション、およびファイナンス理論
第4章 多期間ポートフォリオ選択問題と市場・信用リスクの計測
第5章 多期間2項モデル―その特徴、対数正規モデルへの架橋、およびオプション価格評価公式
第6章 Black‐Scholes公式とリスク中立価格評価法
第7章 ボラティリティと成長機会
第8章 アセット・プライシング3―期待効用最大化、動的ポートフォリオ選択、および消費ベースの資産価格評価

商品詳細情報

フォーマット 単行本
サイズ 21cm
対象年齢 一般
初版の取り扱いについて 初版・重版・刷りの出荷は指定ができません。
また、初版にのみにお付けしている特典(初回特典、初回仕様特典)がある商品は、
商品ページに特典の表記が掲載されている場合でも無くなり次第、終了となりますのでご了承ください。

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